Røsholm, Jørgen Christopher ×
1 result
  1. Volatilitetssmil for konkurs-put på Oslo Børs

    Røsholm, Jørgen Christopher, Ludvigsen, Tarjei Andreas, Bognæs, Tor Erlend ()

    Utgangspunktet for oppgaven var følgende problemstilling: Ved å anvende opsjonstankegangen som Black og Scholes presenterte på et selskaps egenkapital og forpliktelser til å prise en "konkurs-put" på selskapets aktiva, ser vi på hvordan forholdet er mellom den impliserte volatiliteten som Blac